Мечтой всей жизни Дианы было стать профессиональной балериной. Тем не менее, для балерины она была слишком высокой — 178 см — и по иным физическим параметрам также не годилась в балет. Уже в качестве члена королевской семьи она поддерживала балетное искусство, привлекая к этому благотворителей, посещая балетные школы и спектакли.