По сценарию фильма «Брат 2» Данила Багров с друзьями должны были прийти на программу «Взгляд» и общаться с ведущим Александром Любимовым. Но в последний момент Любимов отказался сниматься и предоставлять студию для съёмок. К этому времени «московский» период был почти весь снят, и расстроенный режиссёр хотел вообще отказаться от продолжения работы, но в результате они с продюсером прошлись по коридорам «Останкино» и смогли договориться с Иваном Демидовым. Эпизод сняли в студии программы «В мире людей». Стоявшего за пультом режиссёра сыграла жена Сергея Бодрова.
Съёмки фильма пришлись на момент, когда после взрыва домов Москву наводнили милицейские патрули. Съёмочной группе надо было снять эпизод со стрельбой, а для этого провезти реквизитное оружие. В машине были тщательно спрятаны автомат «Шмайсер» и куча другого оружия, и съёмочная группа очень боялась попасться патрулю — о съёмках тогда можно было бы забыть. Сцену надо было снять с одного дубля, так как на выстрелы точно бы приехала милиция. Долго готовились, отсняли, моментально покидали реквизит в машины и уехали…
В фильме должен был участвовать Юрий Шевчук, но прочитав сценарий он отказался и назвал кино «чудовищным», по сравнению с которым «Рэмбо» — верх гуманизма. Вместо него за создание саундтрека взялся Михаил Козырев, а от «ДДТ» остались только афиши в рок-клубе. Одновременно с премьерой был выпущен диск с саундтреком, успех которого был настолько велик, что почти сразу выпустили вторую часть с музыкой, не вошедшей в первый сборник.
Алексей Балабанов всегда стремился снимать все настоящее — от квартиры певицы Ирины Салтыковой до тюрьмы, где оказался Данила. Тюрьму снимали в дореволюционном здании бывшей гауптвахты Московского гарнизона, где когда-то побывали Троцкий, Берия и… рядовой Сергей Сельянов — продюсер фильма. Специально для съёмок в тюрьме привезли человека «с опытом», которому режиссёр сказал вести себя как обычно. Гримёр фильма потом вспоминала, как тщательно прорисовывала ему выцветшие от времени татуировки…
Дом банкира Белкина снимали в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Миллионера играл Сергей Маковецкий, которому очень нравилась обстановка — антиквариат, ретроавтомобили, костюмы, шикарное кресло, в котором он сидел даже в перерывах… Съёмочная группа шутила, что актёр специально забывает слова, чтобы подольше побыть в роскоши. На что Маковецкий отвечал, что у него всего пять дней, чтобы побыть олигархом. Кстати, машина олигарха Белкина — коллекционный «Штейр 220» — когда-то принадлежал референту Геббельса.
Американская часть группы относилась к русским киношникам с опаской. По американским законам в кино запрещено снимать настоящих полицейских, настоящую полицейскую форму и настоящие американские деньги — для этого делаются специальные муляжи долларов с надписью «For Motion Picture Only». Но отчаянные русские привезли с собой чемодан распечатанных на ксероксе копий без предупреждающей надписи, договорились с полицейскими-мексиканцами об их появлении в фильме и требовали отвезти из в «чёрный» квартал, где благополучные американцы старались не оказываться…
Для съёмок был нужен трак — гигантский грузовик, символ Америки. Оказалось, что стоит он около 150 тысяч долларов, а для управления нужно получить несколько специальных лицензий. От эпизода решили отказаться, но однажды на дорогу выехало то, что было нужно — красный трейлер, груженный кукурузой! Водителя остановили, узнали, что у него есть свободных четыре часа и он согласен дать машину на это время. За руль сел актёр Рэй Толер, а водитель со словами: «Я так сына учил водить, ему 10 лет. Нет проблем!» — включил автопилот и перебрался на заднее сидение…
В фильме есть эпизод, когда сидящий в машине Данила стреляет из самопала. Режиссёру нужен был именно самопал, чтобы была аналогия с первым «Братом» и обрезом, который Данила собрал буквально на коленке. Продвинутые американские пиротехники не могли понять, что именно нужно, что за «пыж», куда и зачем крепить спички… И тогда оператор Сергей Астахов за час cделал самопал из деревяшки, железной трубки, скрепок и спичечной серы. Пиротехник позавидовал такому умению, но наотрез оказался гарантировать безопасность актёров при съёмках эпизода.
По сюжету Данилу должен был сбить автомобиль с обеспеченной американкой за рулём. Но оказалось, что остановить автомобиль в точно определённом для съёмок месте невозможно. Тогда оператор придумал ход — автомобиль стоял на месте, а его движение имитировала ездящая камера. В момент столкновения Бодров «напрыгивал» на капот, а сзади люди приподнимали автомобиль, чтобы капот проседал вниз как будто при резком торможении…
Сэкономить деньги во время работы в Америке съёмочной группе помог Александр Дьяченко, игравший братьев Громовых. Он жил в Штатах, играл в театре, работал фотомоделью, играл в хоккей и был спортивным менеджером российских хоккеистов… Например, благодаря ему сцену на хоккейной площадке сняли бесплатно, а в эпизодах снялись звёзды спорта — Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис. После съёмок в «Брате-2» Александра Дьяченко начали приглашать российские режиссёры и он стал популярным актёром.
Вопреки всем предупреждениям, в «чёрном» квартале съёмочную группу встретили очень хорошо, с радостью участвовали в массовке, учили режиссера местным ругательствам, и — что самое удивительное — среди них нашелся один поклонник первого «Брата» и Сергея Бодрова! Он видел фильм на кинофестивале, а потом приобрел кассету на английском языке. Он снялся в сцене уличной драки и так старался хорошо сыграть, что в актёрском порыве сломал Бодрову два ребра.